Фактор кредитного риска – это причина возможных потерь стоимости активов банка, определяющая их характер и сферу возникновения.
В экономической литературе выделяют следующие факторы кредитного риска:
1). Факторы индивидуальных кредитных рисков.
2). Факторы совокупного кредитного риска.
Данное разделение обусловлено возможностью осуществления анализа кредитного риска на уровне конкретного заемщика и на уровне кредитного портфеля в целом.
Факторы, воздействующие на величины кредитного риска.
Индивидуальный риск
|
Совокупный риск
|
Нестабильность экономической ситуации
|
Изменение финансового состояния заемщика
|
Изменение денежно-кредитной политики центрального банка
|
Кредитная история заемщика
|
Изменения в кредитной политике банка
|
Изменение качества обеспечения ссуды
|
Личностный фактор
|
Качество управления предприятием-заемщиком
|
|
Изменение условий кредитного договора
|
|
Личностный фактор
|
|
По сферам возникновения риска выделяет макроэкономические факторы и микроэкономические факторы. Ведущим макроэкономическим фактором, оказывающим воздействие на возникновение у банков кредитных рисков, является общее состояние экономики страны, а также региона, в котором банк осуществляет кредитную деятельность. К макроэкономическим факторам кредитного риска также относятся: уровень конкуренции на кредитном рынке, уровень цен на банковские услуги, спрос на кредит со стороны клиентов.
Ключевыми микроэкономическими факторами кредитного риска являются качество конкретной ссуды и качество кредитного портфеля в целом. К микроэкономическим факторам относят также качество кредитной политики банка, кредитный потенциал банка, стабильность депозитной базы, степень рискованности и прибыльности отдельных видов ссуд, ограниченность информационного потока при кредитовании и т.д..
Таким образом, кредитный риск занимает центральное место во всей совокупности банковских рисков. Кредитный риск представляет собой вероятность понесения банком потерь, вследствие невыполнения заемщиком своих обязательств. Кредитный риск связан с движением кредита и возникает при нарушении принципа возвратности кредита. Классификация кредитных рисков проводится по различным основаниям: по уровню осуществления анализа, по сфере возникновения, по типам заемщика и т.д. На возникновение кредитных рисков влияют различные макроэкономические и микроэкономические факторы.