Важными элементами системы управления кредитным риском являются методы управления. Метод управления кредитным риском – совокупность приемов и способов воздействия на кредитный риск для достижения поставленных банком целей.
Основными целями управления кредитным риском являются:
1. Предупреждение риска – достигается путем ликвидации предпосылок возникновения кредитного риска.
2. Поддержание риска на определенном уровне.
3. Минимизация риска.
В экономической литературе традиционно выделяют следующие методы управления финансовым риском:
1. избежание (отказ),
2. снижение (минимизация),
3. страхование,
4. удержание.
Применительно к управлению кредитным риском хорошо изучены такие методы управления, как диверсификация портфеля активов, анализ платежеспособности заемщика, создание резервов для покрытия кредитного риска, обеспечения ссуд. Методы измерения и оценки кредитного риска многими авторами рассматриваются обособленно от всей системы методов управления.
Кабушкин С.Н. систематизировал основные методы управления кредитным риском, раскрыв содержание каждого метода.
Методы управления кредитным риском.
| Метод | Характер воздействия на риск | Содержание |
| Предупреждение риска | Косвенное воздействие | Отбор и оценка кредитных специалистов
Оптимизация кредитного процесса Развитие персонала Изучение потенциального клиента Постоянный мониторинг клиента |
| Оценка, измерение и прогнозирование риска | Косвенное воздействие | Оценка кредитоспособности заемщика
Оценка качества кредитного портфеля банка Измерение кредитного риска Прогнозирование кредитного риска |
| Избежание кредитного риска | Прямое воздействие | Отказ от кредитования ненадежного клиента
|
| Минимизация риска | Прямое воздействие | Рационирование кредитов
Диверсификация кредитов Резервирование средств Структурирование кредитов |
| Страхование риска | Косвенное воздействие | Перераспределение обязанностей возмещения кредитных потерь на страховую организацию
Хеджирование на срочном рынке с помощью производных финансовых инструментов |
| Удержание риска | Косвенное воздействие | Создание структурных подразделений по работе с проблемными кредитами
Приостановка кредитной деятельности в высоко рискованных отраслях Поиски новых секторов кредитного рынка и разработка новых кредитных продуктов |
Наиболее распространенными методами, снижающими кредитные риски банка являются методы избежания и минимизации кредитного риска.