В России все большее распространение наряду с традиционными методами оценки кредитоспособности физических лиц (на основе логического метода – с помощью экспертных оценок кредитных специалистов) получает скоринг-кредитование.
Система кредит-скоринг в США – специальная шкала для измерения рейтинга заемщика, представляющая начисление баллов клиенту в зависимости от уровня его кредитоспособности. Скоринг используется главным образом при кредитовании физических лиц и представляет собой экономическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.
Важная особенность системы «кредит-скоринг» заключается в том, что она не может применяться по шаблону, а должна разрабатываться исходя из особенностей, присущих банку и его клиентуре, учитывая характер банковского законодательства и традиций страны, т.е. подлежит постоянному наблюдению и видоизменению.
Сегодня известно достаточно много методик кредитного скоринга. Одной из самых популярных является модель Дюрана. Дюран выделил группы факторов, позволяющие максимально определить степень кредитного риска, и коэффициенты для различных факторов, характеризующих кредитоспособности физического лица: пол, возраст, срок проживания в данной местности, профессия, работа, занятость.
В упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель, чем он выше, тем выше надежность клиента.
Среди преимущества скоринговых систем выделяют снижение уровня невозврата кредита, быстроту и объективность в принятии решений, отсутствие необходимости длительного обучения персонала.
Основной недостаток скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц – ее низкая адаптируемость.
В США в целях оценки кредитоспособности заемщика используют правило «5С», в основу которого положены следующие критерии риска:
1. репутация клиента – Customer character;
2. платежеспособность – Capacity to pay;
3. капитал – Capital;
4. обеспечение ссуды – Collateral;
5. экономическая конъюнктура и ее перспективы – Current business condition and goodwill.
В Великобритании применяют методику анализа кредитоспособности заемщика под названием «Parts», включающая оценку следующих критериев:
1. цель кредита – Purpose;
2. размер ссуды – Amount;
3. погашение задолженности – Repayment;
4. срок – Term;
5. обеспечение ссуды – Security.
В Японии, кроме общепринятых, применяют коэффициенты собственности (отношение собственного капитала к итогу баланса, соотношение заемного и собственного капитала, отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу, отношение иммобилизованного капитала к сумме собственного капитала и долгосрочной задолженности и др.).
Французская методика включает три блока:
1. общая финансово-экономическая оценка предприятия;
2. прикладная оценка кредитоспособности;
3. обращение в картотеку Банка Франции.
В зарубежной экономической литературе широко используется метод анализа SWOT, основными целями которого являются:
1. определение сильных сторон заявителя;
2. выявление слабых сторон потенциального заемщика;
3. определение специфических факторов, являющихся наиболее важными для продолжения успеха заемщика;
4. возможные риски при кредитовании.
Итак, объективность существования риска вызывает потребность в его регулировании. Регулирование кредитного риска осуществляется с помощью механизма управления кредитным риском, который представляет собой совокупность мероприятий ограничивающих кредитный риск банка.
Методы управления кредитным риском подразделяются на методы прямого воздействия на кредитный риск и методы косвенного воздействия. При возникновении серьезных проблем с возвратом кредита преимущественное значение имеют методы прямого воздействия на кредитный риск. Однако нельзя недооценивать роль косвенных методов, основу которых составляют методы предупреждения риска, предназначенные для ликвидации предпосылок возникновения риска.
Оценка кредитоспособности заемщика занимает важное место в системе управления кредитным риском. В процессе изучения кредитоспособности заемщика оценивается целесообразность кредитования конкретного заемщика на основе финансового состояния и качественных характеристик заемщика. В мировой практике разработано множество подходов к анализу кредитоспособности заемщиков, наиболее распространенными из которых являются рейтингование, система «кредит-скоринг» и другие.